スワップ価格(3ヶ月LIBORに基づくことが望ましい)?

私はliborに基づいてフォワードスワップレートのリストをどこで見つけることができますか?例えば。 30日間のliborに3年間固定されたレートのスワップ価格は、今から1年後?

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2 答え

もしあなたがプロのブルームバーグにアクセスできるのであれば、USdで1年3年フォワードスワップと3ヶ月liborのコードはUSFS013 .Index Goです。私は他の方法を知らない。

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ED先物を見るだけではいけないと確信していますか?短期間のスワップのために、彼らは非常に使いやすく、価格を記載しています。凸凹の調整はごくわずかです。

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ああ、私はブルームバーグから連れて行く。私は彼らも無料サービスにいると思う。私は何も明白ではない。 Quandlはそれらを「OFDP/FUTURE_ED1」として持っていますが、彼らが請求するかどうかわかりません。
追加された 著者 jesal,
そして、いいえ、納品可能なスワップではありません。それらは私の知る限りかなり不活性です。通常のED先物はあなたが望むものです。それはどこかにあるはずです。
追加された 著者 jesal,
dm63に、ありがとう
追加された 著者 Skidro13,
ジョシュKに、私はそれらの先物のために行くだろうWebアドレスを私に与えることができます。私は cmegroup.com/trading/interest-rates/deliverable-swaps/… それはあなたが参照しているものですか?
追加された 著者 Skidro13,