アメリカンオプション - 上限

私はlongstaffとschwartzのアルゴリズムを使ってアメリカのオプションの下限を計算しました。今では、アンダーセンとbroadieの記事がリンクされているので上限を計算する必要がありますをご覧ください。誰か小さな数値の例を教えてもらえますか?私はその記事の手続きしか理解していません。

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1 答え

Kooderiveオープンソースプロジェクトの金の部分にはC ++の実装バージョンがあります。

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追加された
sourceforge.net/projects/kooderive にアクセスしてください。 「すべてのファイルを参照」を実行します。 Andersen_Broadie_gold.cppは、最新のリリースのgoldサブディレクトリにあります
追加された 著者 Corey Goldberg,
googling kooderiveはすべきです。 Kooderive.sourceforge.net
追加された 著者 Steven Dick,
GitHubにリンクしますか?
追加された 著者 John,