毎日のヨーロッパのバリューファクターデータはどこにありますか?

Kenneth R. French website only provides monthly European factor data. I want to track this data daily.

ここで私が試したことがあります:

  • MSCI Europe Barra Value Index - 100/100ではなく、130/30のロングショートです。
  • Lyxor JP Morgan EuropeバリューファクターUCITS ETF - 長期間のみ。短いバージョンにはデータがありません。
  • iShares MSCIヨーロッパバリューファクターUCITS ETF - 長期のみ。
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3 答え

まあ、要因と呼ばれる絶対的なものはありません。あなたは自分の要素を作ることができます、例えば、 "A 'で始まる株式。または、前回締め切りを上回った株式。

MSCI/Barraはファクターの内訳を販売しており、さまざまなモデルがあります。 USE3L、USE4S、GEM3、US NSTMなどがあります。

ファマは彼の要因モデルで有名です。高値、簿価のようなものです。彼がそれを配布しなければ、あなたはそれを自分で作る必要があります。あなたが近い価格を得ることができる限り、それを生成することは難しいことではありません。あなたが学生の場合は、CRSPに無料でアクセスできる可能性があります.CRSPには、帳簿価額に必要な基本的なものがいくつかあります。

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毎日のヨーロッパの要因データがウェブサイトに追加されたようです!

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/ faculty/ken.french/data_library.html

他の地域(日本、APAC、北米)の日別データも検索できます。

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また、AQRのウェブサイトには、提携著者によって書かれた論文に基づいたバージョンがあります。

https://www.aqr.com/ライブラリ/データセット/バリュー・アンド・モメンタム - あらゆるところ - 要因 - 毎月

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