Rのための多変量Garch Vechモデルのためのパッケージ?

私はプログラミングとVech Garch(1,1)の推定に固有のRのパッケージを検索するのは初めてです。これは、NxN行列からN(N + 1)/ 2ベクトルまでの残差および共分散行列を形成する多変量Garchモデルです。私はDCCとBEKK推定しか見つけることができません。

誰かがこの見積りのためのパッケージまたはソースコードを知っていますか?

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私はすでにrmgarchパッケージを試してみましたが、悲しいことにベッチはありません。 @リチャードハーディ、あなたはGithubのBEKKコードを知っていますか? github。 com/vst/mgarch/blob/master/R/mvBEKK.est.R ?そしてあなたは私にそれを書き換えるアドバイスを与えるのに十分な経験がありますか?私は試みましたが、私はプログラミングの経験に遅れています。
追加された 著者 Tiur,
[OK]を、しかしあなたはこれまで210のパラメータの推定を実行したことがありますか?はいの場合、コードを完了するまでにどれくらいの時間がかかりましたか。そして、おそらくconstrOptim()をそれに使用しましたか?
追加された 著者 Tiur,
これを試してみてください: cran.r-project.org/web/packages/ rmgarch/rmgarch.pdf しかし、私はあなたが望むものがあるかどうかはわかりません。
追加された 著者 JmJ,
私はGARCHモデルとRの両方でいくつかの経験を持っていますが、今のところVECH-GARCHはRで実装されていません。
追加された 著者 Richard Hardy,
いいえ、申し訳ありませんが、私はBEKKに十分な経験がありません。
追加された 著者 Richard Hardy,

1 答え

mgarchパッケージを試してください。これはCRANで入手できます。 このリンクには、Zivot教授の例があります。

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