「完全に受け入れる」という意味は何ですか?

次の声明は、「市場のボラティリティの水準を考慮した上で、6ヶ月先渡し2年スワップで完全受領を好む」と述べています。具体的には、「完全に受け入れる」という意味は何ですか?フォワードポイントだけを受け取る方法はありますか?前もって感謝します!

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2 答え

大幅に受け取るとは、6ヶ月先渡しの2年間のスワップ開始時にLIBORと固定金利を受け取ることを意味します。ここでの「アウトライト」という用語はここでは不要です。おそらく、2年スワップを開始してから6ヶ月前のスワップと比べて固定を受け取る潜在的な戦略と比較するために使用されています

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私はこのフレーズが外国為替市場で投げられたのを聞いたことがあります。このような場合、為替レートと納期は固定されています。

企業に関しては、コストをカバーするために先渡し契約を利用する海外事業からの大量購入が行われる。たとえば、米国企業がメキシコのサプライヤーから材料を購入する場合、支払いの総額の半分を支払う必要があり、残りの半分は約6ヶ月で支払う必要があります。 通貨リスクエクスポージャーを最小限に抑えるために、スポット取引を使用して最初の支払いをカバーします。アウトライト・フォワードを使用して為替レートを固定し、合意されたレートを6ヶ月で使用することができます。

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FXアウトライトは、ある日付に通貨を購入し、別の日に通貨を購入することに同意した場合のスワップと比較して、通貨の実際の購入(または売却)を指します。徹底的な取引は、アウトライト・スポットまたはアウトライト・フォワード(「アウトライト」と略称され、より一般的には「フォワード」と略される場合もあります)とすることができます。
追加された 著者 Corey Goldberg,