コンポジットインデックス楽器に衝撃を与える方法論、どのような前提がこれらを区別していますか?

現在、いくつかの基本経済において基本価値$ B _ {\ text {base}} $を有する複合インデックス(リバランスまたは非リバランス)があるとします。私は複合インデックスが定義されている経済(インデックスファクターをさまざまな要因で変更する)とその基本価値を再評価する経済にショックを与えています。私はショックを受けた後、私のコンポジットインデックスの価格設定エンジンをコーディングし、新しい値を次のように計算する必要があると考えました。 $$ \ index {\ text {\ text {index}} {\ text {shocked}} {\ text {shocked}} \ cdot \ frac { {i} \ big)} {\ sum {\ text {index weight}} {{i}} \ cdot \ text { $$ しかし、それは私には、この方法論がかなり正しいとは思わない特定の根本的な指標だけをショックすることがあったのです。 $$ {\ text {ベースのインデックス値} _ {i}} {\ text { }} \ cdot \ text {インデックスウェイト} _ {i} \ bigg) $$

私の疑問は、この方法論は、基礎となるインデックスのウェイトがどのように定義されているかに依存しているかどうかということです。

私は誰もが、これらの方法論のどちらをどのような目的のために使うべきか、もっと重要なのはそれらを区別する前提が何であるかについて、どんな光を当てることができるのか疑問に思っていました。私は別の数式であるという事実を超えて、区別を概念化するのは苦労している。

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LaspeyresとPaascheの価格指数の違いとその利点と欠点を確認してください。
追加された 著者 Kikapi,

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