オプション契約の満期時のリスクフリーレートの計算方法は?

私は別の償還オプションで働いています。各満期のリスクフリーレートに対応する必要があります。リスクフリーレートとはどのようなレートを考慮する必要がありますか? ありがとうございました。

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1 答え

リスクフリー・レートは将来のペイオフの現在価値を得るために使用されるため、価値のあるオプションの成熟度がほぼ同じであるリスクのない金融商品(例えば、トレジャリー・ノート)のレートを使用する必要があります。

あなたが正確なトレジャリー楽器を持っていない時間に有効期限が切れた場合は、公表された2つの料金を補間しておおよその近似を得ることができます。より洗練された方法がありますが、オプション評価の場合、長期金利の深いイン・ザ・マネーオプション以外の金利は一般的に小さな要因です。

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追加された
あなたが1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月で期限切れになるオプションをお持ちの場合、それは完全なリスクフリーの料金です。
追加された 著者 Rook,
ありがとう。私はSP500に書かれている選択肢に取り組んでいるので、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月という満期の財務省証券を検討するのは正しいですか?
追加された 著者 Gufran Pathan,