ARMA-GARCHモデルにおけるAR、MA係数推定の分布

誰も私に、AR係数とMA係数の分布に関する情報を見積もりで教えてもらえますか? たとえば、AR(1)とMA(1)のパラメータ推定値が同じARMA(1,1)-GARCH(1,1)モデルがあります。だから、私はそれと標準の "平均"を知っていますが、それぞれの分布は何ですか?

希望、私の質問はダミーではありません。

ありがとうございました。

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1 答え

通常配布されているので、2つの最初の瞬間が統計的有意性を推測するのに十分です。

証明はむしろ技術的なものであり(時には時系列モデルに固有のものでもない)、主に次のものに依存します。

  • 使用された推定方法(QMLE、最小二乗法、モーメント、ホイッ...)

  • パラメータスペース

  • 瞬間の制限

  • ...

これらの証明は、仮定の下で、推定されたパラメータが一貫していることを実証しています($ \ hat {\ tta \ rightarrow \ theta $)と漸近標準($ \ sqrt {n}(\ hat {\ theta} - \ theta)\ rightarrow N (0、\ sigma)$)である。イノベーションがガウス分布していなくても、これは当てはまります。

あなたは次を見ることができます:

  • A Tour in the Asymptotic Theory of GARCH Estimation by Christian Francq, Jean-Michel Zakoïan (Handbook of Financial Time Series)
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