異なるギリシャ語

クライアントのポートフォリオのリスクを監視するには、ギリシャをさまざまな根底に置くことが理にかなっていますか?はいの場合、どのギリシャ語を異なる基礎となるものの間で正規化することができますか?

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1 答え

それは、どのような種類の「ギリシャ語」と「基礎をなす」あなたが参照しているかによって異なります。

さまざまな株式ポジション(例えばオプション、先物)の感応度を金利に集約することは、その共通リスク要因に対する感受性を評価する場合には意味があります。

他方では、根底に依存する量(デルタのような)を別個の基礎全体に亘って集約することは、少なくとも株式の世界では意味をなさない。

つまり、特定の原資産に書かれたさまざまなポジション/商品全体にわたる集計は当然のことです(デルタのマクロヘッジやバケツベガスなど)。

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追加された
ポートフォリオ全体の所与の基礎については?または、あなたが主張しているように、実際にはさまざまな根底にありますか?どのような根底にある:株式、FX、金利、コモディティ?
追加された 著者 Abhirup Manna,
デルタとガンマの集計に特に興味があります。
追加された 著者 froadie,
私たちは、ポートフォリオ全体の所与の基礎について集計しています。私は、異なる基礎間で集計し、より具体的な先物および株価指数と様々な株式の基礎となるオプションポジションになるかどうかを知りたがっています。
追加された 著者 froadie,