ヨハンセン共同化テストの解釈をR

私は、RのJohansen検定を使って、共積分のために私の時系列をテストしたいと思っています。 私は以下の結果を得たので、時系列のうち少なくとも5つが共統合されていることがわかりました。私の質問は、どの人が共統合されているのか、どの人が共存していないのかを理解する方法です。

この特定のテストで自分の質問に答えることができない場合は、ADFテスト(または他のテスト)がこの問題を解決するのに役立つのでしょうか?

私の主な目標は、この時系列のVARを構築することでした。ですから、私の次の質問は、私の目標に達するためにこれらのシリーズにVECMを使用することが適切であるかどうかということです。

私はどんな助けや助言をappriciateよ!

ありがとう、

アンナ。

Test results

2
テスト結果は、あなたの9シリーズがランク5と共統合されていることを示しています。これは5シリーズが組合わされているのと同じではありませんが、4シリーズは組み合わされていません。そして、はい、ランク$ 0
追加された 著者 Richard Hardy,
@alejandroandrade、はい。
追加された 著者 Richard Hardy,
シリーズが共統合されていると間違っていない場合は、VECMの権利を使用する必要がありますか? @リチャードハードディ
追加された 著者 user18443,

答えはありません

0