予想される年間収益の計算

経済には次の3つの資産が含まれています。

資産Aは25%の標準偏差(年間)と時価総額$ 600mを有する

資産Bは20%の標準偏差、時価総額は300百万ドル

資産Cの標準偏差は10%で、資本金は100万ドルです

個別証券の各ペアのリターンの相関係数は0.25です。

無リスク収益率は年間3.3%であり、市場での期待収益率は年率8.38%です。

CAPMの基礎となる仮定は有効であり、すべての投資家は翌年のポートフォリオを保有する予定です。

各資産の期待収益率をどのように計算できますか?

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これはここで議論するにはあまりにも基本的です。私のヒント:(1)市場ポートフォリオのウエイトは何ですか? (2)共分散行列とは何ですか?彼らがあなたに与える分散した情報から一緒にそれを作りなさい。 (3) "逆ポートフォリオ最適化"を用いて、(1)と(2)からの均衡リターンを求める。
追加された 著者 frerechanel,

答えはありません

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