一定の成熟度IV

私は様々な市場条件の下でIVスキューを分析したいが、様々な有効期限が与えられている。 60 DTEと言われる一定の成熟度IVを作成することは理にかなっていますか?誰もがこれをして、私が見なければならない限界やものは何ですか?さらに、他の人はどのように計算して計算しますか?

私がやっているやり方は、本当に失効に最も近い左と右を取ることです。したがって、60 DTEが必要で市場には30 DTEと90 DTEの取引オプションしかない場合、私はこれらの2つのIV曲線を計算し、平均してそれぞれ0.5の重みを与えます。私が近づくにつれて体重が変化します。

ありがとう、

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オプションは、私のケース・エクイティ・インデックス内に1つしかありません。
追加された 著者 w s,
様々な市況の下ではどういう意味ですか?特定の基礎となる時間、または多くの基礎の間の与えられた日の時間を横切って?
追加された 著者 zeroth,

3 答え

あなたは30日から成熟IVと90との間の補間の形式(線形で始まる)を使用して60を取得し、

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あなたがしようとしているのは、与えられた基礎のためのボラティリティサーフェスに適合することです。ボラティリティサーフェスがあれば、任意の期限切れとストライキのオプションを購入することができます。これを行うには多くの方法があり、他の例で述べた線形補間法は問題ありませんが、次のような状況では注意が必要です。

  • a steep or curved forward curve
  • you are pricing out of money options
  • interpolating short term options or highly seasonal options since the surface can be complicated.
  • finally watch that the implied forward Vols make sense (above 0 & have reasonable values). This is not guaranteed to be true with simple interpolation methods.

脇に:将来のボラティリティを理解していない場合は、オプションを取引しないでください

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方法論で VIX を確認できます。
VIX自体では1つの数値が得られますが、代わりにスキュー解析のために一連の数値を返すことがあります。

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