最近私は偉大なTTRパッケージを使用しています。それは本当に私が必要と思ったことのほとんどを行います。私は、現在の機能に少し追加してVWAP機能を使用したいと思います。私はVWAPの周りに標準偏差(sd)バンドを得たいと思います。それをどのように(計算上)最も有効な方法で行うのですか?
すべてのアイデア/ヒント/リソースへのポインタが高く評価されています。
VWAP の結果にBollinger Bands( BBands )を使用してください:
VWAP
BBands
require(quantmod) getSymbols('SPY') v <- VWAP(Cl(SPY),Vo(SPY)) b <- BBands(v) plot(v) lines(b[,'dn'], col='red') lines(b[,'mavg'], col='blue') lines(b[,'up'], col='red')