TTRからVWAPにSDを追加するには?

最近私は偉大なTTRパッケージを使用しています。それは本当に私が必要と思ったことのほとんどを行います。私は、現在の機能に少し追加してVWAP機能を使用したいと思います。私はVWAPの周りに標準偏差(sd)バンドを得たいと思います。それをどのように(計算上)最も有効な方法で行うのですか?

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1 答え

VWAP の結果にBollinger Bands( BBands )を使用してください:

require(quantmod)
getSymbols('SPY')
v <- VWAP(Cl(SPY),Vo(SPY))
b <- BBands(v)
plot(v)
lines(b[,'dn'], col='red')
lines(b[,'mavg'], col='blue')
lines(b[,'up'], col='red')
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ジョシュア、ありがとう。
追加された 著者 user947967,